泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金2017年半年度報告摘要查看PDF原文
泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基
金 2017 年半年度報告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人：華夏銀行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 28 日
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
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§1 重要提示
基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度
報告已經全體獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。
基金托管人華夏銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於 2017 年 8 月 24 日復核瞭本報告
中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書及其更新。
本報告財務資料未經審計。
本報告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
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§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
基金簡稱 泰達宏利創盈混合
基金主代碼 001141
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日
基金管理人 泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人 華夏銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額 353,305,814.45 份
基金合同存續期 不定期
下屬分級基金的基金簡稱： 泰達宏利創盈混合 A 泰達宏利創盈混合 B
下屬分級基金的交易代碼： 001141 001142
報告期末下屬分級基金的份額總額 321,246,440.91 份 32,059,373.54 份
2.2 基金產品說明
投資目標 在有效控制風險的基礎上，通過主動管理，力爭創造高於業績比較基準的投
資收益。
投資策略 本基金管理人充分發揮自身的研究優勢，將嚴謹、規范化的基本面研究分析
與積極主動的投資風格相結合，在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場
運行趨勢的基礎上，自上而下決定債券組合久期、期限結構配置及債券類別
配置；同時在嚴謹深入的信用分析基礎上，綜合考量企業債券的信用評級以
及各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等，自上而下地精選具有較高
投資價值的個券。同時，本基金深度關註股票市場的運行狀況與相應風險收
益特征，在嚴格控制基金資產運作風險的基礎上，把握投資機會。
業績比較基準 中債總財富總指數+2%
風險收益特征 本基金為混合型基金，在證券投資基金中屬於較高風險的品種，其長期平均
風險和預期收益率低於股票型基金，高於債券型基金、貨幣市場基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
項目 基金管理人 基金托管人
名稱 泰達宏利基金管理有限公
司
華夏銀行股份有限公司
姓名 陳沛 鄭鵬
聯系電話 010－66577808
010-85238667 信息披露負責人
電子郵箱 irm@mfcteda.com zhengpeng@hxb.com.cn
客戶服務電話
400-69-88888 95577
傳真 010－66577666
010-85238680
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2.4 信息披露方式
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網
網址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度報告備置地點 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
基金級別 泰達宏利創盈混合 A 泰達宏利創盈混合 B
3.1.1 期間數據和指標 報告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
報告期(2017 年 1 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日)
本期已實現收益 10,348,080.30 5,852,107.36
本期利潤 16,656,809.40 7,024,232.16
加權平均基金份額本期利潤 0.0501 0.0405
本期基金份額凈值增長率 4.71% 4.03%
3.1.2 期末數據和指標 報告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份額利潤 0.1153 0.0935
期末基金資產凈值 364,004,092.13 35,617,486.81
期末基金份額凈值 1.133 1.111
註：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣
除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；
2.所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收
益水平要低於所列數字；
3．對期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的
孰低數。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
泰達宏利創盈混合 A
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值
增長率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較基準
收益率標準差
④
①－③ ②－④
過去一個
月
1.61% 0.15% 1.22% 0.11% 0.39% 0.04%
過去三個
月
2.63% 0.15% 0.37% 0.11% 2.26% 0.04%
過去六個 4.71% 0.14% 0.33% 0.11% 4.38% 0.03%
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月
過去一年 6.69% 0.11% 1.29% 0.13% 5.40% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
13.30% 0.09% 12.79% 0.12% 0.51% -0.03%
泰達宏利創盈混合 B
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值
增長率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較基準
收益率標準差
④
①－③ ②－④
過去一個
月
1.65% 0.17% 1.22% 0.11% 0.43% 0.06%
過去三個
月
2.68% 0.16% 0.37% 0.11% 2.31% 0.05%
過去六個
月
4.03% 0.15% 0.33% 0.11% 3.70% 0.04%
過去一年 5.81% 0.12% 1.29% 0.13% 4.52% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
11.10% 0.09% 12.79% 0.12% -1.69% -0.03%
註：本基金的業績比較基準：中債總財富總指數+2%。
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較
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註：本基金在建倉期結束時及截止報告期末各項投資比例已達到基金合同規定的比例要求。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
泰達宏利基金管理有限公司原名湘財合豐基金管理有限公司、湘財荷銀基金管理有限公司、
泰達荷銀基金管理有限公司，成立於 2002 年 6 月，是中國首批合資基金管理公司之一。截至報
告期末本公司股東及持股比例分別為：北方國際信托股份有限公司：51%；宏利資產管理（香港）
有限公司：49%。
目前公司管理著包括泰達宏利價值優化型系列基金、泰達宏利行業精選混合型證券投資基金、
泰達宏利風險預算混合型證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、泰達宏利效率優選混合型證券
投資基金(LOF)、泰達宏利首選企業股票型證券投資基金、泰達宏利市值優選混合型證券投資基
金、泰達宏利集利債券型證券投資基金、泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達
宏利紅利先鋒混合型證券投資基金、泰達宏利中證財富大盤指數證券投資基金、泰達宏利領先
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中小盤混合型證券投資基金、泰達宏利聚利債券型證券投資基金（LOF）、泰達宏利中證 500 指
數分級證券投資基金、泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金、泰達宏利信用合利定期開放債券
型證券投資基金、泰達宏利收益增強債券型證券投資基金、泰達宏利瑞利分級債券型證券投資基
金、泰達宏利養老收益混合型證券投資基金、泰達宏利淘利債券型證券投資基金、泰達宏利轉型
機遇股票型證券投資基金、泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利
創盈靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利
新起點靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金、泰達宏利新思路
靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利活期友貨
幣市場基金、泰達宏利絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、泰達宏利同順大數據
量化優選靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利多元回報債券型證券投資基金、泰達宏利增利
靈活配置定期開放混合型證券投資基金、泰達宏利匯利債券型證券投資基金、泰達宏利量化增強
股票型證券投資基金、泰達宏利啟智靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利定宏混合型證券投
資基金、泰達宏利創金靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利亞洲債券型證券投資基金、泰達
宏利睿智穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利純利債券型證券投資基金、泰達宏利京元
寶貨幣市場基金、泰達宏利溢利債券型證券投資基金、泰達宏利恒利債券型證券投資基金、泰達
宏利睿選穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利啟迪靈活配置混合型證券投資基金、泰達
宏利啟惠靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利啟明靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利
啟澤靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利京天寶貨幣市場基金、泰達宏利啟富靈活配置混合
型證券投資基金、泰達宏利港股通優選股票型證券投資基金在內的五十多隻證券投資基金。
本公司采用團隊投資方式，即通過整個投資團隊全體人員的共同努力，力求實現基金財產的
持續增值。
4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
任本基金的基金經理（助理）期限
姓名 職務
任職日期 離任日期
證券從
業年限
說明
丁宇佳
本基金
基金經
理
2015 年 6 月
11 日
- 9
理學學士；2008 年 7 月加
入泰達宏利基金管理有限
公司，擔任交易部交易員，
負責債券交易工作；
2013 年 9 月至 2014 年 9 月，
擔任固定收益部研究員，
從事債券研究工作；
2014 年 10 月至 2015 年
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2 月，擔任固定收益部基金
經理助理；現任基金經理
兼固定收益部總經理助理；
具備 9 年基金從業經驗，
9 年證券投資管理經驗，具
有基金從業資格。
龐寶臣
本基金
基金經
理
2016 年 8 月 5 日 - 11
理學碩士；2006 年 7 月至
2011 年 8 月，任職於永安
財產保險股份有限公司，
擔任投資經理，負責債券
研究與投資工作；2011 年
9 月至 2012 年 8 月，任職
於幸福人壽保險股份有限
公司，擔任高級經理、固
定收益投資室負責人，負
責債券投資工作；2012 年
9 月至 2014 年 9 月,任職於
中華聯合保險股份有限公
司投資管理部,擔任高級主
管一職；2014 年 9 月至
2016 年 3 月 7 日,任職於中
華聯合保險控股股份有限
公司,擔任投資經理一職；
2016 年 3 月 10 日加入泰達
宏利基金管理有限公司，
擔任固定收益部基金經理
一職；具備 11 年證券投資
管理經驗，具有基金從業
資格。
傅浩
本基金
基金經
理
2017 年 5 月
27 日
- 9
理學碩士；2007 年 7 月至
2011 年 8 月，任職於東興
證券研究所，擔任固定收
益研究員；2011 年 8 月至
2013 年 4 月，任職於中郵
證券股份有限責任公司，
擔任投資主辦人；2013 年
5 月至 2014 年 4 月，任職
於民生證券股份有限公司，
擔任投資經理；2014 年
5 月至 2016 年 11 月，任職
於中加基金管理有限公司
固定收益部，擔任投資經
理；2016 年 11 月 29 日加
入泰達宏利基金管理有限
公司，擔任固定收益部基
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金經理助理；現任基金經
理。具備 9 年證券投資管
理經驗，具有基金從業資
格。
註：證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 表中的任職
日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定，本基金運作整體合
法合規，沒有出現損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人建立瞭公平交易制度和流程，並嚴格執行制度的規定。在投資管理活動中，本
基金管理人公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面
享有平等機會；嚴格執行投資管理職能和交易執行職能的隔離；在交易環節實行集中交易制度，
並確保公平交易可操作、可評估、可稽核、可持續；交易部運用交易系統中設置的公平交易功能
並按照時間優先、價格優先的原則嚴格執行所有指令；對於部分債券一級市場申購、非公開發行
股票申購等以公司名義進行的交易，交易部按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配，
確保各投資組合享有公平的投資機會。風險管理部事後對本報告期的公平交易執行情況進行數量
統計、分析。在本報告期內，未發現利益輸送、不公平對待不同投資組合的情況。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金管理人建立瞭異常交易的監控與報告制度，對異常交易行為進行事前、事中和事後的
監控，風險管理部定期對各投資組合的交易行為進行分析評估，向公司風險控制委員會提交公募
基金和特定客戶資產組合的交易行為分析報告。本報告期內，除指數基金以外的所有投資組合參
與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的
5%的情況共出現瞭 5 次，未發現異常。在本報告期內也未發生因異常交易而受到監管機構的處罰
情況。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析
上半年，債券市場在震蕩中上行，利率中樞有所抬升。市場關鍵變量先後是政策利率調整、
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交易情緒、超預期的嚴監管政策、經濟基本面預期走弱，目前逐漸從政策主導轉向基本面主導。
貨幣市場維持緊平衡狀態，各期限加權利率中樞有所抬升。進入 5 月份後，流動性供給邊際上有
所改善，監管也趨於緩和。市場走出瞭一波快速的反彈行情。上半年行情多變，從事後看，可以
很清楚地把握某一階段市場的焦點，然而，當時都過度高估或低估某一事件的影響，形成一系列
的偏差，導致瞭整個市場劇烈波動。
上半年債券類持倉 1-5 月以短期限高評級短融或者 CD 為主，5 月開始進行局部的利率債交
易策略，獲得瞭一些超額收益，但是由於 6 月初開始季節性規模波動不得不被動中止瞭交易機會
抓取 。
4.4.2 報告期內基金的業績表現
截至本報告期末泰達宏利創盈混合 A 基金份額凈值為 1.133 元，本報告期基金份額凈值增長
率為 4.71%；截至本報告期末泰達宏利創盈混合 B 基金份額凈值為 1.111 元，本報告期基金份額
凈值增長率為 4.03%；同期業績比較基準收益率為 0.33%。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
下半年，我們認為金融去杠桿仍是目前監管的重點，而且是個長期過程。另外，監管政策經
過各部門協調推進以後對市場沖擊將大大緩和。 宏觀經濟“L”形態走勢並沒有發生改變，從去
年下半年開始的融資利率飆升導致的融資缺口正在對基本面穩定產生著侵蝕作用。結合剛剛結束
的全國金融工作會議精神，我們判斷下半年流動性整體依然不會太緊張。
政策利率、交易情緒、監管政策、經濟基本面的變化正在朝著對市場有利方向變動。我們判
斷債券市場未來存在時間、空間發酵出來的交易行情。
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
本基金管理人按照相關法律法規規定，設有估值委員會，並制定瞭相關制度及流程。估值委
員會主要負責基金估值相關工作的評估、決策、執行和監督，確保基金估值的公允與合理。報告
期內相關基金估值政策由托管銀行進行復核。公司估值委員會由主管基金運營的副總經理擔任主
任，成員包括但不限於督察長、主管投研的副總經理或投資總監、基金投資部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合規風控部門、基金運營部的主要負責人；委員會秘書由基金運營部負責人
擔任。所有人員均具有豐富的專業工作經歷，具備良好的專業經驗和專業勝任能力。
基金經理參與估值委員會對相關停牌品種估值的討論，發表相關意見和建議，但涉及停牌品
種的基金經理不參與最終的投票表決。
本報告期內，本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，一切以投資
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者利益最大化為最高準則。
本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司簽署服務協議，由其按約定提供銀行間同
業市場交易的債券品種的估值數據。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據本基金基金合同及基金的實際運作情況，本基金於本報告期內未進行收益分配。
4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
本報告期內本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈
值低於五千萬元的情形。
§5 托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
報告期內，本基金托管人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、
基金合同和托管協議的規定，盡職盡責地履行瞭托管人應盡的義務，不存在任何損害基金份額持
有人利益的行為。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
報告期內，基金管理人在投資運作、基金資產凈值計算、利潤分配、基金費用開支等方面，
能夠遵守有關法律法規，未發現有損害基金份額持有人利益的行為。
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
托管人認為，由基金管理人編制並經托管人復核的本基金 2017 年半年度報告中的財務指標、
凈值表現、財務會計報告、利潤分配、投資組合報告等內容真實、準確和完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1 資產負債表
會計主體：泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金
報告截止日： 2017 年 6 月 30 日
單位：人民幣元
資 產
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
資 產：
銀行存款 703,227.53 1,452,559.66
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結算備付金 933,138.49 344,513.45
存出保證金 90,083.09 48,605.69
交易性金融資產 419,546,137.45 344,719,770.60
其中：股票投資 130,479,137.45 60,635,770.60
基金投資 - -債券投資 289,067,000.00 284,084,000.00
資產支持證券投資 - -貴金屬投資 - -衍生金融資產 - -買入返售金融資產 - 6,000,000.00
應收證券清算款 35,331.99 -應收利息 4,008,127.01 3,500,062.35
應收股利 - -應收申購款 - -遞延所得稅資產 - -其他資產 - -資產總計 425,316,045.56 356,065,511.75
負債和所有者權益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
負 債：
短期借款 - -交易性金融負債 - -衍生金融負債 - -賣出回購金融資產款 25,000,000.00 -應付證券清算款 - 998,486.11
應付贖回款 1,119.65 1,077.38
應付管理人報酬 277,419.56 218,491.85
應付托管費 79,262.74 62,426.25
應付銷售服務費 28,993.59 30,938.33
應付交易費用 73,762.71 32,719.28
應交稅費 - -應付利息 35,554.09 -應付利潤 - -遞延所得稅負債 - -其他負債 198,354.28 400,000.41
負債合計 25,694,466.62 1,744,139.61
所有者權益：
實收基金 353,305,814.45 328,882,288.19
未分配利潤 46,315,764.49 25,439,083.95
所有者權益合計 399,621,578.94 354,321,372.14
負債和所有者權益總計 425,316,045.56 356,065,511.75
註：報告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金份額總額 353,305,814.45 份，其中下屬 A 類基金份額
321,246,440.91 份，B 類基金份額 32,059,373.54 份；下屬 A 類基金份額凈值 1.133 元，B 類基
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金份額凈值 1.111 元。
6.2 利潤表
會計主體：泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金
本報告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
單位：人民幣元
項 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期間
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日台中中古餐飲設備收購
一、收入 27,757,129.28 26,746,075.32
1.利息收入 8,568,305.71 16,263,968.23
其中：存款利息收入 271,248.99 2,484,982.50
債券利息收入 8,058,485.37 12,185,854.05
資產支持證券利息收入 - -買入返售金融資產收入 238,571.35 1,593,131.68
其他利息收入 - -2.投資收益（損失以“-”填列） 11,628,819.84 17,449,802.77
其中：股票投資收益 11,126,544.40 14,267,735.08
基金投資收益 - -債券投資收益 329,457.12 3,009,454.04
資產支持證券投資收益 - -貴金屬投資收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 172,818.32 172,613.65
3.公允價值變動收益（損失以
“-”號填列）
7,480,853.90 -6,979,313.17
4.匯兌收益（損失以“-”號填
列）
- -5.其他收入（損失以“-”號填
列）
79,149.83 11,617.49
減：二、費用 4,076,087.72 7,820,154.65
1．管理人報酬 1,903,708.82 4,284,502.77
2．托管費 543,916.84 1,224,143.67
3．銷售服務費 271,949.23 1,446,203.60
4．交易費用 272,517.67 63,961.41
5．利息支出 866,840.88 573,692.74
其中：賣出回購金融資產支出 866,840.88 573,692.74
6．其他費用 217,154.28 227,650.46
三、利潤總額 （虧損總額以
“-”號填列）
23,681,041.56 18,925,920.67
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 15 頁 共33 頁
減：所得稅費用 - -四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
23,681,041.56 18,925,920.67
6.3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金
本報告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
單位：人民幣元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
項目
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益
（基金凈值）
328,882,288.19 25,439,083.95 354,321,372.14
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數（本
期凈利潤）
- 23,681,041.56 23,681,041.56
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數
（凈值減少以“-”號
填列）
24,423,526.26 -2,804,361.02 21,619,165.24
其中：1.基金申購款 557,399,790.21 46,662,019.69 604,061,809.90
2.基金贖回款 -532,976,263.95 -49,466,380.71 -582,442,644.66
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動（凈值減少
以“-”號填列）
- - -五、期末所有者權益
（基金凈值）
353,305,814.45 46,315,764.49 399,621,578.94
上年度可比期間
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
項目
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益
（基金凈值）
2,693,277,868.99 94,756,371.38 2,788,034,240.37
二、本期經營活動產生
的基金凈值變動數（本
期凈利潤）
- 18,925,920.67 18,925,920.67
三、本期基金份額交易
產生的基金凈值變動數
-1,922,100,002.24 -72,397,929.74 -1,994,497,931.98
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 16 頁 共33 頁
（凈值減少以“-”號
填列）
其中：1.基金申購款 190,168.29 8,823.08 198,991.37
2.基金贖回款 -1,922,290,170.53 -72,406,752.82 -1,994,696,923.35
四、本期向基金份額持
有人分配利潤產生的基
金凈值變動（凈值減少
以“-”號填列）
- - -五、期末所有者權益
（基金凈值）
771,177,866.75 41,284,362.31 812,462,229.06
報表附註為財務報表的組成部分。
本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署：
______劉建______ ______傅國慶______ ____王泉____
基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人
6.4 報表附註
6.4.1 基金基本情況
泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員
會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2014]249 號《關於核準泰達宏利創盈靈活配置混合型證
券投資基金註冊的批復》核準及[2015]646 號《泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金延期
募集備案的回函》，由泰達宏利基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和
《泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，
存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣 1,091,333,454.96 元，業經普
華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2015)第 232 號驗資報告予以驗證。
經向中國證監會備案，《泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》於 2015 年 3 月
30 日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為 1,091,430,981.65 份基金份額，其中認購資
金利息折合 97,526.69 份基金份額。本基金的基金管理人為泰達宏利基金管理有限公司，基金托
管人為華夏銀行股份有限公司(以下簡稱“華夏銀行”)。
根據《泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《泰達宏利創盈靈活配置混
合型證券投資基金招募說明書》並報中國證監會備案，本基金自募集期起根據預期收益與預期風
險以及認購費、申購費、贖回費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其
中，在投資者認購、申購時收取認購、申購費用的，稱為 A 類基金份額；不收取認購、申購費用，
而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為 B 類基金份額。本基金 A 類、B 類兩種收費模
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 17 頁 共33 頁
式並存，由於基金費用的不同，本基金 A 類基金份額和 B 類基金份額分別計算基金份額凈值，計
算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發售在外的該類別基金份額總數。投資人可自由
選擇認購、申購某一類別的基金份額。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金基
金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市
的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類金融工具、債
券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府
債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀
行存款等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規
定)。本基金股票資產占基金資產的比例為 0%-95%，投資於債券、債券回購、貨幣市場工具、銀
行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具不低於基金資產的 5%；本基金
保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的 5%。本基金的業績比較基準
為中債總財富總指數+2%。
本財務報表由本基金的基金管理人泰達宏利基金管理有限公司於 2017 年 8 月 28 日批準報出。
6.4.2 會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部於 2006 年 2 月 15 日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本
準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券
投資基金信息披露 XBRL 模板第 3 號》、中國證券投資基金業協會(以下
簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《泰達宏利創盈靈活配
置混合型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註 6.4.4 所列示的中國證監會、中國基金業協
會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。
6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金 2017 年度上半年財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映瞭本基金
2017 年 6 月 30 日的財務狀況以及 2017 年度上半年的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.4.1 會計政策變更的說明
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 18 頁 共33 頁
本基金本報告期內無會計政策的變更。
6.4.4.2 會計估計變更的說明
本基金本報告期內無會計估計的變更。
6.4.4.3 差錯更正的說明
本基金本報告期內無重大會計差錯發生。
6.4.5 稅項
根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78 號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅
收政策的通知》、財稅[2008]1 號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85 號
《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101 號《關
於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36 號《關於全面推
開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46 號《關於進一步明確全面推開營改增試點金
融業有關政策的通知》、財稅[2016]70 號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》
及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：
(1) 於 2016 年 5 月 1 日前，以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍，不征收營業
稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自 2016 年 5 月
1 日起，金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券
的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。
(2) 對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利
收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。
(3) 對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳
20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在 1 個月以內(含 1 個月)
的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在 1 個月以上至 1 年(含 1 年)的，暫減按
50%計入應納稅所得額；持股期限超過 1 年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限
售股，解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁
前取得的股息、紅利收入繼續暫減按 50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用 20%的稅率計征
個人所得稅。
(4) 基金賣出股票按 0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
6.4.6 關聯方關系
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 19 頁 共33 頁
6.4.6.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本基金本報告期沒有存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況。
6.4.6.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
關聯方名稱 與本基金的關系
泰達宏利基金管理有限公司 基金管理人、註冊登記機構、基金銷售機構
華夏銀行股份有限公司（“華夏銀行”） 基金托管人、基金代銷機構
註：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.7 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.7.1 通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行股票交易。
6.4.7.1.2 債券交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券交易。
6.4.7.1.3 債券回購交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券回購交易。
6.4.7.1.4 權證交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。
6.4.7.1.5 應支付關聯方的傭金
本基金本報告期及上年度可比期間均無應支付關聯方的傭金。
6.4.7.2 關聯方報酬
6.4.7.2.1 基金管理費
單位：人民幣元
項目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期間
2016年1月1日至2016年6月30日
當期發生的基金應支付
的管理費
1,903,708.82 4,284,502.77
其中：支付銷售機構的 6,594.14 11,863.19
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 20 頁 共33 頁
客戶維護費
註：支付基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值的 0.7%年
費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈
值 X 0.7% / 當年天數。
6.4.7.2.2 基金托管費
單位：人民幣元
項目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期間
2016年1月1日至2016年6月30日
當期發生的基金應支付
的托管費
543,916.84 1,224,143.67
註：支付基金托管人華夏銀行的托管費按前一日基金資產凈值 0.20%的年費率計提，逐日累計至
每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值 X 0.20% / 當年天數。
6.4.7.2.3 銷售服務費
單位：人民幣元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的銷售服務費
獲得銷售服務費的
各關聯方名稱
泰達宏利創盈混合
A
泰達宏利創盈混合
B
合計
泰達宏利基金管理有限
公司
- 268,342.71 268,342.71
華夏銀行 - 980.38 980.38
合計 0.00 269,323.09 269,323.09
上年度可比期間
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的銷售服務費 獲得銷售服務費的
各關聯方名稱
泰達宏利創盈混合
A
泰達宏利創盈混合
B
合計
泰達宏利基金管理有限
公司
- 1,435,855.53 1,435,855.53
華夏銀行 - 2,071.84 2,071.84
合計 - 1,437,927.37 1,437,927.37
註：支付基金銷售機構的銷售服務費按 B 類基金份額前一日基金資產凈值 0.3%的年費率計提，
逐日累計至每月月底，按月支付給泰達宏利基金管理有限公司，再由泰達宏利基金管理有限公司
計算並支付給各基金銷售機構。其計算公式為：日 B 類基金份額銷售服務費＝前一日 B 類基金份
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 21 頁 共33 頁
額基金資產凈值 X 0.3% / 當年天數。
6.4.7.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本基金本報告期及上年度可比期間內均無與關聯方進行的銀行間同業市場的債券（含回購）交易
。
6.4.7.4 各關聯方投資本基金的情況
6.4.7.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本基金的管理人在本報告期內及上年度可比期間內均未運用固有資金投資本基金。
6.4.7.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本基金除基金管理人之外的其他關聯方在本報告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.7.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期間
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
關聯方
名稱
期末餘額 當期利息收入 期末餘額 當期利息收入
華夏銀行 703,227.53 25,648.93 448,751.23 506,630.44
註：本基金的銀行存款由基金托管人華夏銀行保管，按約定利率計息。
6.4.7.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期及上年度可比期間均未在承銷期內參與關聯方承銷證券。
6.4.7.7 其他關聯交易事項的說明
本基金本報告期及上年度可比期間均無須作說明的其他關聯交易事項。
6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限證券
6.4.8.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
6.4.10.1.1 受限證券類別：股票
證券
代碼
證券
名稱
成功
認購日
可流
通日
流通受
限類型
認購
價格
期末估
值單價
數量
（單位：股）
期末
成本總額
期末估
值總額
備註
002879
長纜
科技
2017 年
6 月 5 日
2017
年 7 月
新股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
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7 日
002882
金龍
羽
2017 年
6 月
15 日
2017
年 7 月
17 日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -603933
睿能
科技
2017 年
6 月
28 日
2017
年 7 月
6 日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -603305
旭升
股份
2017 年
6 月
30 日
2017
年 7 月
10 日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -300670
大燁
智能
2017 年
6 月
26 日
2017
年 7 月
3 日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -300672
國科
微
2017 年
6 月
30 日
2017
年 7 月
12 日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -603331
百達
精工
2017 年
6 月
二手設備買賣27 日
2017
年 7 月
5 日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -300671
富滿
電子
2017 年
台中二手生財器具6 月
27 日
2017
年 7 月
5 日
新股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -603617
君禾
股份
2017 年
6 月
23 日
2017
年 7 月
3 日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -6.4.8.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.8.3.1 銀行間市場債券正回購
本基金本報告期末無銀行間市場債券正回購餘額。
6.4.8.3.2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出
回購證券款餘額 25,000,000.00 元，於 2017 年 07 月 03 日到期。該類交易要求本基金轉入質押
庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券後，不低於債券回購交易的餘額。
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
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6.4.9 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
根據財政部、國傢稅務總局於 2016 年 12 月 21 日頒佈的財稅[2016]140 號《關於明確金融
房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定：(1) 金融商品持有期間(含到期)取得
的非保本收益(合同中未明確承諾到期本金可全部收回的投資收益)，不征收增值稅；(2) 納稅人
購入基金、信托、理財產品等各類資產管理產品持有至到期，不屬於金融商品轉讓；(3) 資管產
品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。上述政策自 2016 年
5 月 1 日起執行。
此外，根據財政部、國傢稅務總局於 2017 年 1 月 6 日頒佈的財稅[2017]2 號《關於資管產
品增值稅政策有關問題的補充通知》及 2017 年 6 月 30 日頒佈的財稅[2017]56 號《關於資管產
品增值稅有關問題的通知》的規定，資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，
暫適用簡易計稅方法，按照 3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在 2018 年 1 月 1 日前運營過程
中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品
管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。上述稅收政策對本基金截至本財務報表批準報出日止
的財務狀況和經營成果無影響。
§7 投資組合報告
7.1 期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號 項目 金額 占基金總資產的
比例（%）
1 權益投資 130,479,137.45 30.68
其中：股票 130,479,137.45 30.68
2 固定收益投資 289,067,000.00 67.97
其中：債券 289,067,000.00 67.97
資產支持證券 - -3 貴金屬投資 - -4 金融衍生品投資 - -5 買入返售金融資產 - -其中：買斷式回購的買入返售金融資
產
- -6 銀行存款和結算備付金合計 1,636,366.02 0.38
7 其他各項資產 4,133,542.09 0.97
8 合計 425,316,045.56 100.00
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 24 頁 共33 頁
7.2 期末按行業分類的股票投資組合
7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位：人民幣元
代碼 行業類別 公允價值
占基金資產凈值比
例（％）
A 農、林、牧、漁業 - -B 采礦業 - -C 制造業 34,090,693.96 8.53
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業
- -E 建築業 - -F 批發和零售業 - -G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -H 住宿和餐飲業 - -I
信息傳輸、軟件和信息技術服務
業
7,639.62 0.00
J 金融業 96,380,803.87 24.12
K 房地產業 - -L 租賃和商務服務業 - -M 科學研究和技術服務業 - -N 水利、環境和公共設施管理業 - -O 居民服務、修理和其他服務業 - -P 教育 - -Q 衛生和社會工作 - -R 文化、體育和娛樂業 - -S 綜合 - -合計 130,479,137.45 32.65
7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈值
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 25 頁 共33 頁
比例（％）
1 000001 平安銀行 1,925,500 18,080,445.00 4.52
2 601398 工商銀行 3,168,200 16,633,050.00 4.16
3 600030 中信證券 900,000 15,318,000.00 3.83
4 601288 農業銀行 4,272,697 15,039,893.44 3.76
5 000876 新 希 望 1,736,968 14,277,876.96 3.57
6 000776 廣發證券 780,000 13,455,000.00 3.37
7 000800 一汽轎車 1,007,810 10,249,427.70 2.56
8 601601 中國太保 297,662 10,081,811.94 2.52
9 000568 瀘州老窖 179,967 9,102,730.86 2.28
10 601328 交通銀行 1,230,000 7,576,800.00 1.90
註：投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於管理人網站的半年度報告
正文。
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值 2%或前 20 名的股票明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額
占期初基金資產凈
值比例（％）
1 600030 中信證券 14,611,000.00 4.12
2 000876 新 希 望 14,063,249.45 3.97
3 601328 交通銀行 13,534,000.00 3.82
4 000776 廣發證券 13,493,174.00 3.81
5 000858 五 糧 液 11,330,910.00 3.20
6 000568 瀘州老窖 11,266,920.52 3.18
7 601601 中國太保 10,122,942.58 2.86
8 601288 農業銀行 7,864,500.00 2.22
9 600266 北京城建 6,306,658.00 1.78
10 000333 美的集團 6,173,118.00 1.74
11 000800 一汽轎車 5,830,040.09 1.65
12 601398 工商銀行 4,122,000.00 1.16
13 601952 蘇墾農發 97,161.00 0.03
14 601878 浙商證券 93,364.05 0.03
15 603225 新鳳鳴 85,295.96 0.02
16 002867 周大生 68,604.48 0.02
17 603980 吉華集團 59,322.80 0.02
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 26 頁 共33 頁
18 300660 江蘇雷利 47,479.74 0.01
19 603626 科森科技 47,030.75 0.01
20 603113 金能科技 46,741.52 0.01
註:“買入金額”（或“買入股票成本”）、“賣出金額”（或“賣出股票收入”）均按買賣成
交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值 2%或前 20 名的股票明細
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額
占期初基金資產凈
值比例（％）
1 600266 北京城建 14,505,773.00 4.09
2 000858 五 糧 液 13,798,378.42 3.89
3 000656 金科股份 7,240,613.59 2.04
4 000333 美的集團 6,837,930.90 1.93
5 601601 中國太保 6,540,909.17 1.85
6 601328 交通銀行 6,145,000.00 1.73
7 600050 中國聯通 5,061,396.36 1.43
8 000568 瀘州老窖 4,773,264.00 1.35
9 601952 蘇墾農發 199,326.00 0.06
10 603225 新鳳鳴 161,321.97 0.05
11 002867 周大生 152,439.00 0.04
12 002851 麥格米特 134,078.00 0.04
13 603877 太平鳥 121,488.00 0.03
14 603626 科森科技 119,934.65 0.03
15 603980 吉華集團 108,815.95 0.03
16 603113 金能科技 108,725.60 0.03
17 603298 杭叉集團 105,809.05 0.03
18 002859 潔美科技 102,025.91 0.03
19 300660 江蘇雷利 92,717.46 0.03
20 002841 視源股份 92,701.84 0.03
註:“買入金額”（或“買入股票成本”）、“賣出金額”（或“賣出股票收入”）均按買賣成
交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
買入股票成本（成交）總額 120,595,720.68
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 27 頁 共33 頁
賣出股票收入（成交）總額 69,825,161.42
註:“買入金額”（或“買入股票成本”）、“賣出金額”（或“賣出股票收入”）均按買賣成
交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：人民幣元
序號 債券品種 公允價值
占基金資產凈值
比例（％）
1 國傢債券 - -2 央行票據 - -3 金融債券 39,916,000.00 9.99
其中：政策性金融債 39,916,000.00 9.99
4 企業債券 - -5 企業短期融資券 170,277,000.00 42.61
6 中期票據 78,874,000.00 19.74
7 可轉債（可交換債） - -8 同業存單 - -9 其他 - -10 合計 289,067,000.00 72.34
7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位：人民幣元
序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值
占基金資產凈值
比例（％）
1 108601 國開 1703
400,000 39,916,000.00 9.99
2 011698945
16 陜煤化
SCP012
300,000 30,105,000.00 7.53
3 011698937
16 兗州煤業
SCP008
300,000 30,090,000.00 7.53
4 041658067
16 蒙中電
CP001
300,000 29,976,000.00 7.50
5 101558027
15 峨眉山旅
MTN001
200,000 20,218,000.00 5.06
7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 28 頁 共33 頁
7.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無股指期貨持倉和損益明細。
7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策
在報告期內，本基金未投資於股指期貨。該策略符合基金合同的規定。
7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
7.11.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報告期未投資於國債期貨。該策略符合基金合同的規定。
7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末無國債期貨持倉和損益明細。
7.11.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期沒有投資國債期貨。
7.12 投資組合報告附註
7.12.1
報告期內本基金投資的廣發證券（000776）於 2016 年 11 月 28 日發佈收到證監會依法對場
外配資中證券違法違規案件作出行政處罰的通知。廣發證券未按照《證券登記結算管理辦法》
第 24 條,《關於加強證券期貨經營機構客戶交易終端信息等客戶信息管理的規定》第 6 條、第
8 條、第 13 條，《中國證監會關於加強證券經紀業務管理的規定》第 3 條第（4）項,《中國證
券登記結算有限責任公司證券賬戶管理規則》第 50 條的規定對客戶的身份信息進行審查和瞭解，
違反瞭《證券公司監督管理條例》第 28 條第 1 款規定。依據《證券公司監督管理條例》第 84 條
規定，證監會決定對廣發證券責令改正，給予警告，沒收違法所得 6,805,135.75 元，並處以
20,415,407.25 元罰款。
本基金管理人在投資廣發證券（000776）前嚴格執行瞭對上市公司的調研、內部研究推薦、
投資計劃審批等相關投資決策流程。上述股票根據股票池審批流程進入本基金備選庫，由研究員
跟蹤並分析。上述事件發生後，本基金管理人對上市公司進行瞭進一步瞭解和分析，認為上述
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 29 頁 共33 頁
事項對上市公司財務狀況、經營成果和現金流量未產生重大的實質性影響，因此，沒有改變本基
金管理人對上述上市公司的投資判斷。
本基金投資的其餘前九名證券的發行主體報告期內沒有被監管部門立案調查，也沒有在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
7.12.2
基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。
7.12.3 期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
序號 名稱 金額
1 存出保證金 90,083.09
2 應收證券清算款 35,331.99
3 應收股利 -4 應收利息 4,008,127.01
5 應收申購款 -6 其他應收款 -7 待攤費用 -8 其他 -9 合計 4,133,542.09
7.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。
7.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
持有人結構 份額
級別
持有人
戶數(戶)
戶均持有的
基金份額 機構投資者 個人投資者
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 30 頁 共33 頁
持有份額
占總份額比
例
持有份額
占總份
額比例
泰達
宏利
創盈
混合 A
447 718,672.13 315,015,278.15 98.06% 6,231,162.76 1.94%
泰達
宏利
創盈
混合 B
116 276,373.91 29,730,023.56 92.73% 2,329,349.98 7.27%
合計 563 627,541.41 344,745,301.71 97.58% 8,560,512.74 2.42%
註：分級基金機構/個人投資者持有份額占總份額比例的計算中，對下屬分級基金，比例的分母
采用各自級別的份額，對合計數，比例的分母采用下屬分級基金份額的合計數（即期末基金份額
總額）。
8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目 份額級別 持有份額總數（份）
占基金總份額
比例
泰達宏利
創盈混合
A
1,984.60 0.0006%
泰達宏利
創盈混合
B
1,000.24 0.0031% 基金管理人所有從業人員
持有本基金
合計
2,984.84 0.0008%
8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
項目 份額級別 持有基金份額總量的數量區間（萬份）
泰達宏利創盈混合 A
0
泰達宏利創盈混合 B 0
本公司高級管理人員、基
金投資和研究部門負責人
持有本開放式基金 合計
0
泰達宏利創盈混合 A 0
泰達宏利創盈混合 B 0 本基金基金經理持有本開
放式基金
合計
0
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
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§9 開放式基金份額變動
單位：份
項目
泰達宏利創盈混
合 A
泰達宏利創盈混
合 B
基金合同生效日（2015 年 3 月 30 日）基金
份額總額
795,506,468.98 295,924,512.67
本報告期期初基金份額總額 227,706,913.39 101,175,374.80
本報告期基金總申購份額 313,296,415.89 244,103,374.32
減:本報告期基金總贖回份額 219,756,888.37 313,219,375.58
本報告期基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列）
- -本報告期期末基金份額總額 321,246,440.91 32,059,373.54
§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會決議
報告期內本基金沒有召開份額持有人大會。
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期內基金管理人、托管人的專門基金托管部門未發生重大人事變動。
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
10.4 基金投資策略的改變
本報告期本基金無投資策略的變化。
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金未更換會計師事務所。
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
1.本報告期基金管理人未受到任何稽查或處罰。
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 32 頁 共33 頁
2.本報告期內，本基金托管人的托管業務部門及其相關高級管理人員無受稽查或處罰等情
況。
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
股票交易 應支付該券商的傭金
券商名稱
交易單元
數量 成交金額
占當期股票
成交總額的比
例
傭金
占當期傭金
總量的比例
備註
中投證券 2 188,543,674.06 100.00% 175,591.64 100.00% -註：(一)本基金本報告期無交易單元變更。
(二) 交易單元選擇的標準和程序
基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構，使用其席位作為基金的專用交易單元，
選擇的標準是：
（1）經營規范，有較完備的內控制度；
（2）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合證券交易的需要;
（3）能為基金管理人提供高質量的研究咨詢服務。
10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
債券交易 債券回購交易 權證交易
券商名稱
成交金額
占當期債券
成交總額的比
例
成交金額
占當期債
券回購
成交總額
的比例
成交金額
占當期權證
成交總額的
比例
中投證券 15,846,244.10 100.00%385,300,000.00 100.00% - -§11 影響投資者決策的其他重要信息
11.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
投
資
者
報告期內持有基金份額變化情況
報告期末持有基金情
況
泰達宏利創盈混合 2017 年半年度報告摘要
第 33 頁 共33 頁
類
別
序
號
持有基金份額比
例達到或者超過
20%的時間區間
期初
份額
申購
份額
贖回
份額
持有份額
份額
占比
機
構
1
20170116-20170206
0.00
92,335,180.
06
0.00
92,335,180.
06
26.1
3%
2
20170101-20170320
199,999,000
.00
0.00
199,999,000
.00
0.00
0.00
%
3
20170321-20170630
0.00
136,115,245
.01
0.00
136,115,245
.01
38.5
3%
4
20170101-20170104
97,087,378.
64
0.00
97,087,378.
64
0.00
0.00
%
5
20170207-20170611
0.00
215,355,805
.24
215,355,805
.24
0.00
0.00
%
6
20170609-20170630
0.00
92,335,180.
06
0.00
92,335,180.
06
26.1
3%
產品特有風險
報告期內，本基金存在單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額 20%的情況，易發
生巨額贖回的情況，存在基金資產無法以合理價格及時變現以支付投資者贖回款的風險，以及
基金份額凈值出現大幅波動的風險。
報告期內，申購份額含紅利再投資份額。
泰達宏利基金管理有限公司
2017 年 8 月 28 日
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